КАК АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ ПОВЛИЯЛ НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ РЫНОК? ЧАСТЬ 1

Ситуация усилит позиции системы алгоритмов, что приведёт к увеличению рисков, сопутствующих им. Фондовый и срочный рынок предоставляют широкие возможности для применения автоматических систем, алготрейдинг криптовалют но алгоритмическая торговля более распространена среди крупных фондов, чем среди частных инвесторов. При отсутствии навыков программирования, есть возможность использовать специальные алготрейдинговые программы для создания простых механических торговых систем.

Преимущества алго-трейдинга и важность анализа маркет-даты

• Наличие инфраструктуры для обратного тестирования системы. • Подключение к сети и доступ к торговым платформам для размещения заказов. • Внутридневные спекуляции – рассчитан на торговлю в течение https://www.xcritical.com/ нескольких минут с целью минимизации убытков.

Влияние алгоритмических систем на биржевую инфраструктуру

Кроме того, трейдеру не придётся нервничать из-за каждой сделки. В самом начале так называемый algotrading был доступен только крупным биржевым игрокам, но с течением времени зона применения расширялась. Теперь торговлю автоматическими системами может позволить себе любой трейдер.

Алгоритмическая торговля на бирже. Каково это?

Это тренд последних десятилетий, во многом изменивший рынок. Алготрейдингом чаще всего называют именно второй вариант – использование «полноформатных» ботов, работающих по стратегии. Еще один синонимичный термин – “автоматизированный трейдинг”. Информация, которую вы получаете на мероприятии, носит консультационный характер и не является рекомендацией или побуждением к действию. Если Вы используете ее для принятия инвестиционных решений и совершения операций на финансовом рынке, то делаете это на свой страх и риск, а также принимаете на себя ответственность за любые последствия таких решений. Организаторы мероприятия и лекторы не предоставляют никаких гарантий в отношении соответствия предоставляемой на мероприятии информации Вашим конкретным целям и ожиданиям.

• Мой опыт торговли алгоритмами зародился несколько лет назад, когда я захотел оптимизировать свои рутинные торговые операции в торговой платформе Метатрейдер 4.
• В 1997 году аналитик Тушар Ченд в своей книге «За пределами технического анализа» (в оригинале она называется «Beyond Technical Analysis») впервые описал механическую торговую систему (МТС).
• Каждый клиент, который использует нашу систему, не делит «железо» с другими пользователями или трейдерами.
• До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
• Главное преимущество алготрейдинга – автоматизация торговли.
• Поэтому мы практически не работаем с облачными решениями, а все наши инсталляции — это on-premise-инсталляции с физическим «железом».

Алготрейдинг для начинающих: суть и стратегии

Трейдер может совершить ошибку и ошибочно оценить технические индикаторы; но в идеальных ситуациях компьютерные алгоритмы не делают таких ошибок, робот не вступает не в ту сделку. Алгоритмы проверяются и перепроверяются, и человеческий фактор на них не влияет. Основная форма алгоритмической торговли  — это HFT-трейдинг, англоязычное сокращение, которое означает высокочастотный алготрейдинг.

Понятие алгоритмической торговли

Невозможно полностью довериться роботу, если трейдер не разбирается в предмете и не имеет ни малейшего понятия, как рынок работает. Поэтому торговлю на рынке начинать нужно с изучения основ, и в ближайшее время роботы ничего не изменят в этой области. HFT-трейдинг предполагает работу с маленькими объёмами, поэтому подойдёт трейдерам с небольшим депозитом. Кроме того, огромная скорость и большое количество совершаемых сделок позволяет получить прибыль даже при минимальном движении цены. В случае алгоритмической торговли рассматривается только 1-й вид робота либо советника, и его «суперзадача» — реализация тех стратегий, которые не являются возможными при торговле вручную.

История появления алготрейдинга

В некоторых случаях, в качестве рабочего инструмента может использоваться не один инструмент, а корзина из различных инструментов, каждый из которых имеет высокий коэффициент корреляции с базисным инструментом. Стратегии баскет-трейдинга (англ. Basket trading) — повторяют принципы, лежащие в основе стратегий парного трейдинга, с тем лишь отличием, что соотношение цен строится для двух «корзин инструментов». Цена каждой корзины рассчитывается по ценам нескольких различных инструментов, с учетом количества единиц этих инструментов в корзине. Для анализа соотношений цен корзин инструментов используются те же индикаторы технического анализа, что и в трендследящих стратегиях. По этим причинам стратегии баскет трейдинга применяются исключительно на высоколиквидных инструментах.

Благодаря этому торговля становится гораздо более объективной и упрощенной. Алгоритмическая торговля или алготрейдинг — это торговля при помощи так называемых роботов или советников, математических алгоритмов, которые с высокой точностью могут предсказать поведение валютной пары. Торговые советники сегодня на пике популярности, потому что автоматизированный трейдинг значительно экономит время, силы и нервы, не требует глубоких рыночных знаний и подходит даже новичкам. Но можно ли считать алготрейдинг идеальным инструментом заработка на Форекс? Алготрейдинг — это современный тренд использования алгоритмов в торговле, трейдинге, который существенно изменил рынок. Надо понимать, что человеку конкурировать с автоматическими системами, использующими алгоритмы, практически невозможно, машины легко опережают людей в скорости, аккуратности вычислений и производительности.

Дисциплина — один из важнейших аспектов успешной торговли. Его осуществление предусматривает строгое выполнение всех пунктов. Определение условий, при которых закрывается сделка и фиксируется прибыль, не менее важен, чем условия для открытия сделки. Этот параметр зависит от принципов управления капиталом и управления рисками. Консервативный трейдер придерживается правила, что риск не может превышать 1% – 2% от суммы средств на счете. Также продумывается план действий на случай, когда сделка была открыта и были выполнены все условия входа, а цена не идет по намеченному сценарию, и ситуация не получает дальнейшего развития.

Поэтому не нужно слепо доверять программам и передавать им крупный капитал без «присмотра».Тем не менее, алготрейдинг – относительно эффективный способ снять часть повседневных задач с трейдера. При должном подходе, автоматическая торговля может приносить прибыль. Также боты помогают в тестировании стратегий, индикаторов, мани-менеджмента и других параметров на исторических данных. Например, в марте 2020 года доля сделок с участием роботов на рынке акций Московской биржи составила 58,4%.

Однако это не значит что он может делать это каждый день. А значит он может быть интересен тем кто любит американские горки на бирже, чтобы пощекотать нервы в поисках быстрого обогащения. Особую роль играет скорость изменения программного обеспечения под нужды рынка. Если вы не делаете ПО таким образом, чтобы конечный пользователь мог его менять под себя быстрее вас, то есть вендора, вы становитесь неконкурентоспособным. Так как пока вы сделаете это изменение у себя, протестируете и выпустите релиз, тренд превратится в данность, а ваши клиенты упустят возможность на нем заработать. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга.

Обычному трейдеру сложно работать со множеством индикаторов и биржевых активов, приходится выбирать 1-2 рыночных актива и несколько самых удобных инструментов технического анализа. Алгоритмический трейдинг намного расширяет возможности заработка, так как робот может работать с индикаторами и биржевыми активами в любом количестве. Единственный нюанс — необходимо задать торговому роботу правильные настройки и время от времени корректировать их. Чтобы понять, насколько вам подходит тот или иной робот, его необходимо протестировать, предварительно пройдя обучение алготрейдингу. Лучший способ сделать это — запустить тестер стратегий, если вы торгуете в MetaTrader. Тестер позволяет прогнать алгоритм на исторических котировках и понять, какую прибыльность продемонстрировал бы этот робот, если бы это был реальный рынок.

Частота совершения торговых операций — важнейший элемент алгоритма торгового движка. Робот может посылать сотни приказов в минуту, поэтому производительность системы крайне важна. Если система реализована не очень хорошо, то неизбежно возникновение значительного проскальзывания между ценой, когда приказ должен был быть выставлен и той, по которой он реально исполнился. Многие считают, что использование торговли роботами может быть только прибыльным, и трейдерам вообще не нужно ничего делать.

Этот термин происходит от науки о «распознавании образов» и подчеркивает тот факт, что компьютеры учатся без явного обучения. Обратите внимание, что люди создают/инициализируют программное обеспечение, а затем ИИ (искусственный интеллект) должен со временем совершенствоваться. Преимущество здесь в том, что модели, основанные на машинном обучении, оценивают огромные объемы данных на высоких скоростях и занимаются самосовершенствованием. Метод или набор определенных правил, предназначенных для выполнения определенного процесса, называется алгоритмом.

В целях классификации, можно выделить восемь основных групп спекулятивных стратегий, некоторые из которых используют принципы и алгоритмы других групп, либо являются их производными. Алгоритмические торговые системы, использующие котировочный принцип, являются одними из основных поставщиков моментальной ликвидности, а использующие рыночный принцип, одними из основных поставщиков торговой ликвидности. Большое количество алгоритмических систем одновременно используют оба эти принципа[7].

При этом, весь рыночный шум, волнения и сомнения остаются за бортом. Эти фонды интересны прежде всего своим соотношением риска и доходности. К примеру, один из крупных и авторитетных алгоритмических фондов — Two Sigma Spectrum — за три года показал такую же доходность, что и фондовый индекс S&P 500, но с гораздо меньшим риском. В то время как американский индекс был крайне волатилен в некоторые периоды, доходность хедж-фонда не просто «держала удар», но и росла. Если посмотреть на график с 2005 года — момента создания фонда, то можно увидеть, что стратегия Two Sigma Spectrum значительно обгоняет индикатор S&P 500.

Алготрейдинг как автоматизированная система, которая может заниматься сделками без участия человека, следуя заранее заданному алгоритму. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Например, может сложиться ситуация, когда сервер не успевает обработать все автоматические заявки, возникает сбой системы, что приводит к неожиданному убытку. Не менее внимательно нужно следить за рынком в момент повышенной волатильности – перед выходом новостей или при серьёзных геополитических событиях. Алгоритм может не справиться с резкими скачками цен, в результате трейдер рискует получить ощутимый убыток или вовсе лишиться депозита. Начинающих трейдеров очень привлекает трейдинг на маленьких (младших) таймфреймах — 1 минута (М1), 5 минут (М5), так как здесь цена быстро движется, и кажется можно быстро заработать.